O movimento browniano parado é um exemplo de martingale.
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Se { N t : t ≥ 0 } {\displaystyle \{N_{t}:t\geq 0\}} 🌛 processo de Poisson com intensidade λ {\displaystyle \lambda } { N t − λ t : t ≥ 0 } 🌛 {\displaystyle \{N_{t}-\lambda _{t}:t\geq 0\}}
{\displaystyle {}E[X_{t}|\{X_{\tau }:\tau \leq s\}]\geq X_{s}\quad \forall s\leq t.
Um exemplo na vida real pode ser o tempo 🌛 em que um apostador deixa a mesa de apostas, o que pode ser uma função de suas vitórias anteriores (por 🌛 exemplo, ele pode deixar a mesa apenas quando ele vai à falência), mas ele não pode escolher entre ficar ou 🌛 sair com base no resultando de jogos que ainda não ocorreram.[16]
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