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Conclusão

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, X n ) = Y n .

espaço de probabilidade subjacente ( Y {\displaystyle Y} Σ ∗ {\displaystyle \Sigma 👄 _{*}} t {\displaystyle t} T {\displaystyle T} Y t {\displaystyle Y_{t}} função mensurável Σ τ {\displaystyle \Sigma _{\tau }}

É possível 👄 que Y {\displaystyle Y} seja um martingale em relação a uma medida, mas não em relação a outra.

{\displaystyle {}E[X_{t}|\{X_{\tau }:\tau 👄 \leq s\}]\leq X_{s}\quad \forall s\leq t.

, X n ] {\displaystyle E[X_{n+1}|X_{1},...,X_{n}]}